压力测试

优德88娱乐 使用压力测试来评估英国银行、建筑协会和保险公司的健康状况。

什么是压力测试?

优德88娱乐 需要确保银行和保险公司的实力足以抵御另一场金融危机。所以优德88娱乐 给他们做了“压力测试”,看看他们是否做好了最坏的打算。

关于压力测试的视频。

  • 嗨,我叫努尔,在英格兰银行工作。在英国央行(bankofengland),优德88娱乐 需要关注银行将如何应对艰难的经济形势。优德88娱乐 通过对银行进行压力测试,针对各种假设情景进行测试。然后,英格兰银行确保,一旦出现这些情况,银行将持有足够的资本来应对意外损失。

    从2016年起,优德88娱乐 将使用两种“假设”情景来测试银行。第一项是根据英国当前的经济周期,对不同严重程度的冲击情景进行年度测试。年度周期性情景可能包括产出或房价下跌,或利率或失业率上升。第二个是每两年一次的探索性方案。这个场景将研究不太可能发生但仍然令人担忧的风险,例如,如果一家大型银行倒闭,可能会发生什么。银行一直被要求持有最低限度的资本金来吸收损失,但从2016年开始,英格兰银行对压力测试表现的看法正在发生变化。随着规模更大、风险更大的银行需要携带更多的吸收亏损的资本。

    如果一家银行的表现不尽如人意,英格兰银行有一系列权力,比如要求银行在一定时期内采取行动加强其资本状况。

压力测试:银行和建筑协会

银行业压力测试评估银行如何应对严峻的经济形势。优德88娱乐 关注银行的弹性,确保它们有足够的资本抵御极端冲击,并有能力支撑经济。

优德88娱乐:银行压力测试导论

银行业压力测试的类型

银行业压力测试有三种类型:

  1. 优德88娱乐 每年同时对英国最大的银行和建筑协会进行压力测试。这为优德88娱乐 的金融政策委员会和审慎监管局(PRA)的资本缓冲设置提供了信息
  2. 不参加年度压力测试的公司必须自己进行压力测试。审慎监管局每六个月发布一次情景,作为银行和建筑协会设计自己情景的指南。
  3. 每隔一年,优德88娱乐 会进行一次额外的情景模拟,旨在探究银行体系对可能与金融周期没有紧密联系的风险的弹性,即每两年一次的探索性情景。

年度并发压力测试

英国银行体系压力测试:2022年年度周期情景

世行将在2022年恢复其年度周期性情景(ACS)压力测试框架,此前两年的Covid大流行危机相关压力测试。2022年ACS将测试英国银行体系对英国和全球经济同时出现的深度衰退、资产价格大幅下跌和全球利率上升以及不当行为成本的单独压力的恢复力。鉴于与俄罗斯入侵乌克兰相关的不确定性,并为了帮助贷款人集中精力管理与入侵相关的持续金融市场混乱,金融政策委员会和审慎监管委员会(PRC)将推迟2022年ACS的启动。FPC和中华人民共和国打算在2022年第二季度公布一个修正的时间表,以解释这一延迟。

优德88娱乐 于2021年12月13日公布了英国银行体系2021年偿付能力压力测试的结果。

2022年年度并发压力测试的数据模板、手册和字典

银行向参与公司发布并行压力测试数据请求,以Excel格式提交。这些Excel模板、手册和字典是为2022年同期压力测试公司提交的数据而编写的,它们都是压力测试数据框架(STDF)的一部分。

其中包括:

  • 压力测试数据框架概述; 
  • 所有模板的用途和内容的详细信息;
  • 关于数据提交和数据质量保证过程的指南(过去在报告压力测试数据的操作模型中发布)
这包括STDF模板的所有相关报告信息,包括定义、枚举、验证(以前在030验证范围内)、模式和对账。它还包含有关模板如何组合在一起的信息(过去在报告压力测试数据的操作模型中发布)。

如何使用优德88娱乐 的压力情景

您应该考虑优德88娱乐 的压力测试场景与您的业务及其自身风险的相关性

您应该以优德88娱乐 的情景为出发点,根据支柱2为贵公司设计足够严重的情景。优德88娱乐 知道,为具有不同商业模式和风险的公司设计的任何单一情景都有其局限性。优德88娱乐 希望您选择一个能够为您的业务带来强大挑战的方案

你有责任开发你自己的方案来测试你公司的弹性。大型银行和建筑协会应采用年度周期情景

受《国际财务报告准则第9号》约束的公司应考虑以下关于国际会计准则第9号在国际会计准则会计准则中的预期方法的澄清。

历史指导

银行和建筑协会的情景不包括在同时进行的压力测试中

优德88娱乐 于2021年2月15日发布了《2021年银行和建筑业协会偿付能力压力测试方案》(Solvency Stress Test 2021 scenario for banks and building Society),而非同期压力测试的一部分。该方案可供企业用作模板和严重性基准,以支持其自身的ICAAP压力测试情景设计流程。

符合监管声明31/15'内部资本充足率评估流程(ICAAP)和监管审查与评估流程(SREP),应至少每年更新ICAAP并进行压力测试。

该情景经过校准,以对商业模式进行强有力的测试和挑战,并支持企业在严重的下行结果和2020年宏观经济冲击加剧的背景下,识别其资产负债表中的关键敏感性和脆弱性。

该情景源自2021年1月20日发布的2021年偿付能力压力测试情景,该情景旨在支持英国最大银行和建筑协会的压力测试。2021年偿付能力压力测试旨在探讨银行体系如何通过持续的压力继续支持英国经济,并将作为审慎监管局在2021年前回归其资本设定和股东分配标准方法的投入。

未参与2021年偿付能力压力测试的银行和建筑协会可考虑2021年2月15日发布的情景,并将其作为ICAAP和内部风险管理流程的一部分应用于其内部开发的压力情景。使用该情景来支持ICAAP压力测试的公司可能会观察到不同于先前发布情景的结果。如果情景参数驱动结果与内部开发情景不同,审慎监管局将鼓励企业与其监管机构讨论这些结果,以便更好地理解关键驱动因素。

如2020年4月所述优德88娱乐:关于资本缓冲可用性的问答,审慎监管局认为,企业在与covid-19相关的压力下,提取其资本缓冲,以允许经济继续得到支持。

鉴于当前的经济环境,压力测试仍然是一种重要的监管工具,可以帮助优德88娱乐 了解该行业的弹性。

因此,优德88娱乐 的资本SREP评估将进一步强调企业使用压力测试来了解其商业模式的弱点和一系列缓解措施。这将包括对反向压力测试的更多关注。

2021年2月15日公布的偿付能力压力测试情景详情如下:

ICAAP方案变量路径

两年期勘探情景

自2017年以来,优德88娱乐 还进行了第二种类型的并发压力测试。每隔一年进行一次,这被称为“两年一次的探索方案”(BES)。它的重点从行使转向行使,旨在探索银行面临的风险,而这些风险不在年度银行偿付能力集中测试的范围之内。此前的测试涵盖了持续低利率和流动性风险带来的风险。

2021两年期探索情景的结果:气候变化带来的金融风险

优德88娱乐 于2022年5月24日(星期二)公布了2021年两年期探索方案:气候变化带来的金融风险的结果

英国央行(bankofengland,简称bankofengland)首次就气候风险展开了探索性情景演练,涉及英国最大的银行和保险公司。这项工作于2021年6月启动,是在该行的压力测试框架下进行的,在该框架下,两年一次的探索性情景(如本次情景)将与年度偿付能力银行压力测试和保险公司定期压力测试同时进行

2021年气候两年期探索情景(CBES)探讨了英国金融系统对不同气候路径相关的过渡和物理风险的恢复能力。CBES使用了三种情景,分别涉及早期、晚期和不采取额外的政策行动,以探索气候变化带来的两种主要风险;实现净零排放所需的重大经济结构变化所产生的风险——“转型风险”;与全球气温上升相关的风险被称为“物理风险”。

2019年流动性两年期探索情景

该行公布了2019年流动性BES的一些关键发现(财政政策摘要和记录-2021年3月).

压力测试:保险公司

保险公司应制定、实施并实施有效的压力测试计划。压力测试应评估其在压力条件下满足资本和流动性要求的能力,这是有效风险管理的关键组成部分。所有的公司都应该进行相关的分析,与他们业务的性质、规模和复杂性相等。

审慎监管局还希望保险公司将反向压力测试作为其自身风险和偿付能力评估(ORSA)流程的一部分,持续评估其针对特定保险风险状况的总体偿付能力需求。

保险压力测试

审慎监管局还每两年定期对一些保险公司进行压力测试

这些练习评估了寿险和一般保险行业在严峻但似乎合理的常见情景下的财务弹性,并针对该行业的脆弱性进行了调整。演习的参与者是根据一个或多个拟议情景的预期重大敞口来选择的

2019年

2020年6月17日星期三,审慎监管局公布了2019年保险压力测试对普通保险公司和人寿保险公司的反馈。

IST 2022年

压力测试-保险公司

2022年5月4日星期三,审慎监管局(PRA)启动了两年一次的保险压力测试,并要求最大的受监管人寿保险公司和一般保险公司提供一系列压力情景对其业务的影响的信息

审慎监管局将公布整体业绩摘要,但不会公布个别公司的业绩。

没有被要求参加压力测试的保险公司可能会发现这些材料对他们自己的压力测试练习有用。

提交截止日期为2022年9月28日星期三下午5点。

有关保险压力测试的问题可以发送到IST.2022@37j8cu.pw.

2022年1月20日星期四,审慎监管局公布给最大的人寿保险公司和一般保险公司的一封信,要求为2022年保险压力测试演习的接近最终方案规范、说明、数据模板以及定性结果和准备基础(RBP)报告提供技术输入

2021年8月4日星期三,审慎监管局在致最大寿险公司和一般保险公司的一封信中列出了2022年保险业压力测试的高水平范围

网络压力测试

有关2022年进行的网络压力测试的信息可以在财政政策摘要和记录-2021年3月.

压力测试更新

  •  

    2021年偿付能力压力测试的数据模板和字典

    优德88娱乐 向参与公司发布偿付能力压力测试数据请求,以Excel格式提交。这些Excel模板和字典是为接受2021年偿付能力压力测试的公司提交的数据准备的。

    英格兰银行2021年偿付能力压力测试数据请求摘要、自上一版本以来的主要变化概述以及参与公司报告压力测试数据的操作模式如下:

    下面的资产负债管理模板不是作为并行压力测试的一部分提交的,而是纳入优德88娱乐 的压力测试分析中。

  • XBRL分类法在2020年同时进行压力测试

    下面的链接包含XBRL分类法的最终版本、注释模板和2020年并发压力测试练习词典。

    2020年9月18日:优德88娱乐 与英格兰银行、金融行为管理局、竞争与市场管理局、支付系统监管机构、信息专员办公室、养老金监管机构和英国财政部(作为观察员成员)联合发布了最新版本的–当局认为将或可能在未来24个月内对公司产生重大运营影响的综合计划。

    2020年6月17日:优德88娱乐 发表了一封信给参与的一般和人寿保险公司2019年保险压力测试对普通保险公司和人寿保险公司的反馈.

    2020年5月7日:优德88娱乐 与英格兰银行、金融行为管理局、竞争与市场管理局、支付系统监管机构和英国财政部(作为观察员成员)联合发布了优德88娱乐:监管举措论坛第一个–当局认为将或可能在未来12个月内对公司产生重大运营影响的综合计划。

    2020年5月7日:优德88娱乐 发布了声明宣布进一步详细说明优德88娱乐 计划支持优德88娱乐 监管的公司使他们能够根据Covid-19将资源集中在最高优先级的工作上

    2020年3月20日:优德88娱乐 宣布取消优德88娱乐 2020年的年度压力测试,并对两年一次的探索性情景时间表进行修订.

  • 2019年6月

    2019年6月18日,审慎监管局发布了一份2019年保险压力测试函及随附材料它要求最大的受监管人寿保险公司和一般保险公司提供一系列压力测试对其业务的影响的信息。此外,压力测试还包括与网络承销和气候变化有关的探索性练习。这组气候情景探讨了实体风险和转型风险对企业负债和投资的影响。审慎监管局将公布整体业绩摘要,但不会公布个别公司的业绩。提交截止日期如下:

    • A区和B区:2019年9月30日星期一下午5点
    • C部分:2019年10月31日星期四下午5点
  • 2018年12月

    12月14日,EIOPA公布了保险压力测试结果报告。有关压力测试和时间表的更多信息,请访问.

    2018年7月

    系统性风险缓冲和压力测试最低回报率的支柱2A。在2018年3月的“2018年压力测试的关键要素”中,英格兰银行指出,它打算通过四种方式改变年度压力测试中计算最低回报率的方式。本声明提供了其中两个更改的详细信息。

    2018年5月

    EIOPA于2018年5月14日启动了针对保险公司的第三次基于Solvency II的压力测试。EIOPA每两年进行一次压力测试,以帮助衡量各种经济和非经济风险的具体化对保险公司的影响。与前几年一样,2018年的演习没有通过/不通过的门槛率,但今年的演习将侧重于团体。有关压力测试和时间表的更多信息,请访问.

    2018年4月

    4月30日星期一,优德88娱乐 发表了PS7/18“压力测试的模型风险管理原则”以及PS8/18“支柱2:更新报告要求”。这两份出版物都是银行、建筑协会和审慎监管局指定的投资公司感兴趣的。

  • 2017年12月

    12月7日星期四,保险部主管安娜·斯威尼(Anna Sweeney)致函参与公司的首席执行官们2017年通用保险压力测试反馈’. 在此之前,优德88娱乐 于2017年4月向英国最大的一般保险公司提出了参加压力测试的请求(见下文2017年4月更新)。优德88娱乐 要感谢所有被要求参加这次演习的保险公司提交的材料。

    12月6日星期三,优德88娱乐 发表了CP25/17“支柱2:更新报告要求”以及CP26/17“压力测试的模型风险管理原则”。银行、建筑协会和审慎监管局指定的投资公司对这两项咨询都感兴趣,并于2018年3月6日星期二结束。

    2017年4月

    4月21日星期五,审慎监管局公布了2017年未参与2017年同期压力测试的公司的压力测试情景。

    2017年一般保险压力测试

    4月11日星期二,审慎监管局向英国最大的一般保险公司发出请求,要求它们提供一系列压力测试对其预计自有资金产生的影响的信息,并提供有关它们对英国经济的部门敞口的补充信息。

    2017年通用保险压力测试(GIST 2017)分为两大类:

    第1节:一组五种严重但可以设想的情景(四种自然灾害情景和一种符合银行业压力测试的经济衰退情景)。

    第2节:捕捉风险敞口,使审慎监管局能够更好地了解经济各部门潜在损失的影响。

    参与公司要求在2017年7月14日星期五17:00之前提交完整的Excel模板。

    与2017年GIST相关的材料如下:

    PDF格式2017年一般保险压力测试-情景规范、指南和说明

    擅长2017年通用保险压力测试-模板

    2017年一般保险压力测试-致参与公司的信函(供参考)

    2017年3月

    2017年3月27日,审慎监管局发布了一封关于参与2017年同期压力测试的公司的压力测试模型管理原则的信函。

    优德88娱乐:

  • 2016年12月

    12月15日星期四,EIOPA公布了EIOPA保险压力测试报告。审慎监管局将酌情向英国保险公司提出EIOPA建议。

    关于压力测试和时间表的更多信息可以在EIOPA的网站上找到。

本页最后更新时间为2022年8月31日

给出你的反馈

这个页面有用吗?
是的
添加您的详细信息。。。